By Achim Machauer (auth.)

ISBN-10: 3663082660

ISBN-13: 9783663082668

ISBN-10: 3824470608

ISBN-13: 9783824470600

Aufgrund zunehmender Konkurrenz im Kreditgeschäft sind Banken gezwungen, eine durchgehend risikoadäquate Konditionenpolitik zu verfolgen. Die Entwicklung ausgefeilter Risikomanagementsysteme wird deshalb auch in diesem Bereich stark vorangetrieben. Achim Machauer untersucht das Verhalten von Banken im Kreditgeschäft mit mittelständischen Unternehmen anhand eines Datensatzes, der Kreditbeziehungen von fünf deutschen Großbanken beinhaltet. Im Vordergrund der Untersuchung steht die examine des Zusammenhangs zwischen dem Kreditnehmerrisiko und den vereinbarten Kreditkonditionen sowie dem Kreditvergabeverhalten. Das Kreditnehmerrisiko wird anhand eines Meta-Ratingsystems gemessen.

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3-1 und Tab. 8. Vgl. Eisenfiihr und Weber (1994), S. 20. 33 zins fur risikolose Kredite z erfolgen 78 Bei der Annahme von Nullgewinnen im Bankgeschaft ergibt sich der nominale Kreditzins zu: rnom = z + Risikoprămie. Wenn nun beide Seiten risikoneutral sind, berechnet sich die wert der entgangenen Rendite bei Zahlungsausfall des Risikoprămie als Erwartungs- Kreditnehmers. 79 Risikoprămie = E(rAusran ). Aus den bisherigen Dberlegungen llillt sich die erste Hypothese dieses Abschnittes ableiten. Hypothese ZQ(-)Risiko: (Zusammenhang Kreditzins und Kreditnehmerqualitdt) Je hoher das Ausfallrisiko des Kreditnehmers bei gegebener Sicherheitenstellung ist, desto hoher ist der Kreditzins.

21. Vgl. ThieBen (1996), der Haller und Park (1995) und Rhodes (1996) fo1gt. 20 drohung Nachverhandlungen durch. Damit kann sie beispielsweise auf eine Erhiihung der Kreditzinsen, eine Forderung nach Sicherheiten oder auf ein direktes Einwirken zusătzlichen auf das Management und dessen Untemehmensstrategie bestehen. Diese Moglichkeiten des Eingriffs setzen natiirlich das friihzeitige Erkennen von Verstol3en voraus. Insofem bleiben der Bank die Kosten der Beobachtung des Kreditnehmers nicht erspart.

Das Kreditmanagement, die leistungswirtschaftliche und die moralische schătzen, 20 Qualităt des Kreditnehmers abzu- um letztlich die Wahrscheinlichkeitsverteilung zukiinftiger Zahlungen des Kredit- Akerlof(1970) zeigt am Beispiel des Gebrauchtwagenmarktes, dafi dieses Phănomen zu Marktversagen fiihren kann. 11 nehmers zu prognostizieren. 21 Der Kreditnehmer kann diesen Vorgang insofem behindem, a1s er Spielrăume bei der Gestaltung und Offenlegung seiner Daten besitzt. Ober die Dauer des Kreditverhăltnisses beobachten und analysieren die Kreditinstitute weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung des Kreditnehmers.

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Bankverhalten in Kreditbeziehungen by Achim Machauer (auth.)


by Jeff
4.5

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